آمیزه بازاریابی بانکی – ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک

آمیخته بازاریابی در حوزه خدمات، شامل ابعاد محصول، قیمت، ترفیع، توزیع افراد، فرایند­ها و دارایی­های فیزیکی معروف است. (پاپو و کواستر[1]،2006 ،716 )7pمی­باشد، که به

بازاریابی با درک نیازهای مشتریان، توسعه محصولات و خدمات برای رفع این نیازها، قیمت­گذاری کارای محصولات و خدمات، اطلاع رسانی به مشتریان در مورد قابلیت دسترسی به این محصولات و خدمات، تحویل کارا و اطمینان از رضایت مندی در طول و بعد از فرآیند مبادله همراه است. بنابراین بازاریابی باید یک جزء ضروری در شرکت­ها باشد. اما بسیاری از شرکت­ها تفسیر بدی از بازاریابی دارند. بعضی ها بازاریابی را تقلب، اسراف گر، مزاحم و غیر حرفه ای می دانند. بعضی ها نیز آن را معادل با تبلیغات و فروش می دانند. اما در سال­های اخیر بازاریابی از تصویر قدیمی اش جدا شده و امروزه به طور فزاینده ای به یکی از مهم ترین وظایف در کسب اهداف سودآوری سازمان­ها تبدیل شده است. به طور سنتی، تولید و فروش دو وظیفه مهم هر کسب وکاری هستند. گرایش بعدی این بود که کارآفرینان معتقد شدند کیفیت محصولات یا خدمات تنها عاملی است که فروش آن­ها را تعیین می کند. اما این نیز چندان طول نکشید. چرا که در بازار رقابتی امروزی درست نیست. تولید، فروش و بازاریابی باید در کنار هم کار کنند تا منجر به بهترین نتایج شوند. بازاریابی، فرآیند پاسخ گو برای شناسایی ، پیش بینی و برآورده ساختن سودآور نیازهای مشتریان است. با این شیوه سازمان قادر خواهد بود محصولات یا خدمات خود را مطابق با نیازهای مشتریان قرار دهد و نه اینکه چیزی را تولید کند و انتظار رسیدن مشتریان را داشته باشد.

دانلود پایان نامه ارشد (متن کامل) :

بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک( مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد)

لینک در سایت ایران داک (گنج)

(Sui pheng,1997,273)

از دیدگاه صاحبنظران مختلف، آمیخته بازاریابی به روش های متعددی تقسیم بندی شده­اند. علیرغم تمام تقسیم­ بندی­های فوق، می­توان گفت که مشهورترین و ماندگارترین چارچوب ارایه شده تا کنون، مدل ارایه  شده توسط مک کارتی است. (1995،12. (Mohammed & Pervaiz

آمیخته بازاریابی نمایان گر فعالیت­های اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند. (دویلی، 1995)

مک کارتی نیز ایده خود را را توسعه داده و با پالایش اصول فوق آنها را در قالب چهار اصل کلی مرتب  نموده است.  اصولی که عموما با 4p  شناخته می­شوند. (MacCarthy, 1987)

آمیزه بازاریابی بانکی را با توجه به ماهیت آن این گونه تعریف می­کنیم: مجموعه ایاز خدمات ارزی و ریالی ، محصولات بانکی، ابزارها و روابط است که بانک آن­ها را در هم می­آمیزد تا پاسخگوی مشتریان و مردم باشد . این اقدامات را می­توان در یک دسته بندی کلی می توان به شرح زیر تعریف و طبقه­بندی کرد:

2-2-11-1- قیمت: مقدار پول یا بهایی که مشتری باید برای بدست آوردن یک محصول و یا خدمت بپردازد قیمت نام دارد. در فعالیت بانکداری بانک­ها با ارائه انواع نرخ­های سود برای سپرده گذاران آنان را تشویق به سپرده­گذاری می­کنند. بانکداران از ابزار نرخ سود در اعطاء وام و تسهیلات و ارائه انواع خدمات نظیر فروش گواهی سپرده، فروش چک­های در گردش، صدور ضمانت نامه­ها، خرید و فروش ارز و … استفاده می­کنند.

عامل قیمت در برنامه بازاریابی بانک­ها، شامل هزینه  کارمزد تسهیلات، کارمزد حوالجات، میزان سود سپرده های بلند مدت، میزان سود سپرده های کوتاه مدت، زمانبندی بازپرداخت وام­ها، اعلام نرخ و شرایط لازم برای اعطای وام و دریافت سپرده است.(حق شناس، کاشانی،1382، 97)

2-2-11-2- محصول: ترکیبی از کالا و خدماتی است که شرکت به بازار ارائه می­دهد. در فعالیت بانکداری منظور از محصول همان خدماتی است که بانک­ها ارائه می­دهند. برخی از خدماتی که بانک­های ایرانی ارائه می دهند شامل: ارائه انواع سپرده­ها، تسهیلات و وام­ها، صدور انواع ضمانت نامه­ها، خدمات ارزی و ریالی، خدمات صرافی، خدمات انواع چک­ها و حساب­های جاری و …

به طور کلی خریدار در خرید کالاها و خدمات از طرفی اطلاعات کاملی از عوامل آمیخته بازاریابی ندارد و از طرف دیگر به دنبال به دست آوردن مزایایی از محصولات ارائه شده است. گرایش خریدار به فرآیندی است که در آن مشتری بالقوه با تفکر، ارزیابی، مشورت و درنهایت تصمیم درمورد منبع مناسب عرضه، برای خرید محصول اقدام می کند.( بنت[2]، 1997، 152 )

2-2-11-3- توزیع (مکان): فعالیت­هایی است که شرکت انجام می­دهد تا محصول خود را در دسترس مصرف کنندگان مورد نظر قرار دهد. در فعالیت بانکداری مهمترین عنصر توزیع همان مکان یعنی شعب هستند. هرچه تعداد شعب بیشتر و میزان دسترسی راحت­تر باشد بانک­ها بهتر می­توانند خدمات خود را ارائه دهند. خدمات ماشین­های تحویل داری خودکار، پایانه­های فروش، خدمات تلفنی در این گروه دسته بندی می شوند

2-2-11-4-تبلیغات: مقصود از ترویج و تبلیغ مجموعه فعالیت­هایی است که شرکت انجام می­دهد. معمولا شرکت­ها این کار را از طریق روابط عمومی و از طریق حضور در رسانه­ها انجام می­دهند. بانک­ها نیز با اعطای جوایز و معرفی محصولات خود در رسانه­ها، استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی، مراکز ارتباط با مشتری، استفاده از راهنمایان بانکی، بروشورهای تبلیغاتی و تبلیغات اینترنتی این کار را انجام می­دهند.

پژوهش (پایان نامه) : مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی …

تصفیه امور مؤسسه مالی ورشکسته تابع قواعد ورشکستگی شرکت های سهامی مندرج در قانون تجارت مصوب 1347 و با اداره امور ورشکستگی است[3] اما تمام مراحل ورشکستگی و انحلال مؤسسات مالی با حضور و نظارت نماینده بانک مرکزی انجام خواهد پذیرفت.[4]

طبق ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی، استرداد سپرده های پس انداز تا میزان ۵۰ هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت به همین میزان در درجه دوم بر تمامی تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم بود، اما این مبالغ امروزه بسیار ناچیز بوده و برای حفظ حقوق سپرده گذاران کافی نیست.

همان طور که در بند قبل عنوان شد بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر مؤسسات مالی دارد حال اگر در نظارت بعمل آمده، ورشکستگی مؤسسه مالی احراز گردد مسئولیت بانک مرکزی بیش از پیش نمود پیدا خواهد کرد اما این موضوع در روابط بین بانک مرکزی و سپرده گذاران تفاوتی نمی کند چرا که آن چه در مسئولیت مدنی مهم و ملاک است ورود زیان جبران نشده، احراز تقصیر و اثبات رابطه سببیت بین این دو است و چه فرقی می کند که خسارت وارده ناشی از ورشکستگی، ادغام یا هر وضعیت دیگری رخ داده باشد.

با توجه به توضیحات یادشده، علیرغم احراز مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی و با عنایت به بررسی مواد قانونی[5] و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور به نظر می رسد این مسئولیت به معنای مصطلح (جبران خسارت مادی و پرداخت مستقیم وجوه سپرده گذران) نیست ؛ چراکه قانون گذار نیز در هیچ ماده قانونی به پرداخت خسارت از محل دارائی بانک مرکزی نظر نداده است. اما با این حال مسئولیت بانک مرکزی بعنوان سیاست گذار پولی و بانکی[6] و تنظیم کننده روابط و قواعد حاکم بر سیستم بانکی و بالاخره بعنوان مسئول نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری[7] بایستی حفظ حقوق سپرده گذران و سهام داران شبکه بانکی نیز باشد. به همین دلیل با اخذ سپرده قانونی از مؤسسات مالی، در صورت ورشکستگی آن ها بانک مرکزی مکلف به جبران خسارت از محل همین ذخیره قانونی خواهد بود(نه منابع خود بانک مرکزی) این نوع اقدام بی شباهت به نظام بیمه نیست زیرا از محل عواید سپرده قانونی(که دارائی بلوکه شدن مؤسسات نزد بانک مرکزی است) جبران می گردد. اما با توجه به این که ممکن است دیون موجود بیش از سپرده قانونی باشد این شیوه جبران خسارت، شیوه ای کارآمد نیست. لذا با الگو برداری از برخی کشورهای پیش رو در نظام بانکی جهانی در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394- 1390) نظام بیمه (ضمانت) سپرده ها نیز پیش بینی گردیده است.

در جمع بندی مطلب این بخش در خصوص دلایل احراز مسئولیت بانک مرکزی در قبال سپرده گذاران مؤسسالی مالی ذکر دو نکته الزامیست:

اول) بانک مرکزی به انگیزه حمایت از سپرده گذاران، درصدی از مبالغ سپرده ها (بین 10% تا 30 %) را بنام “سپرده قانونی” از بانک ها ومؤسسات مالی و اعتباری اخذ و نزد خود نگهداری می کند تا در صورت ناتوانی بانک ها در قبال مطالبات مردم ضمن آزاد سازی منابع سپرده قانونی، مطالبات سپرد ه گذاران پرداخت گردد. در نتیجه جبران خسارت انجام شده تنها از محل منابع بلوکه شده همان مؤسسه مالی صورت خواهد گرفت و مفاد قانونی نظر به مسئولیت بانک مرکزی در خصوص جبران خسارت از منابع مالی خود ندارد. بنابراین مسئولیت مذکور صرفاً مربوط به روند نظارت، اقدامات اداری اخـذ و آزاد سازی سپرده قانونی منتهی گردیده است و وجهی جهت جبران خسارت از دارائی یا همان خزانه بانک مرکزی انجام نمی شود تا قائل به مسئولیت مدنی به معنای مصطلح آن باشیم.

شایان ذکر است علیرغم پیش بینی و تأسیس “صندوق ضمانت سپرده ها”[8] سپرده قانونی کماکان از مؤسسات مالی دریافت می شود و جالب تر این که 30% منابع صندوق ضمانت سپرده ها هم نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و در هیچ حال این مبلغ قابل سرمایه گذاری توسط صندوق مذکور نیست[9]. بعبارت دیگر این 30% منابع هم در حکم سپرده قانونی صندوق ضمانت نزد بانک مرکزی بلوکه می گردد. اما منبع مالی پشتوانه جبران خسارت سپرده گذاران با شیوه سابق بانک مرکزی در اخد سپرده قانونی تفاوت دارد چراکه که اصل این وجوه بابت حق عضویت[10] در صندوق و از درآمدهای سالیانه مؤسسات مالی دریافت می شود در حالی که در نظام سابق وجوه سپرده قانونی مستقیماٌ از محل سپرده سپرده گذاران دریافت می شد.
دوم ) از آنجا که دولت بطور عام و نهادهای تخصصی مندرج در قانون مانند بانک مرکزی بطور خاص مجری و مخاطب قوانین در کشور است؛ تمهید قانونی مندرج در ماده 95 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مبنی بر مکلف نمودن بانک مرکزی به تشکیل “صندوق ضمانت سپرده ها” و تهیه اساسنامه آن و همچنین جبران کمبود نقدینگی آن(در صورت بروز مشکلات مالی از طریق اعطای وام[11]) و مفاد بندهای آن دلیل دیگری برای ادعای وجود مسئولیت قانونی و تکلیف بانک مرکزی در حفظ حقوق سپرده گذران سیستم بانکی است که در مباحث بعدی به آن بیشتر اشاره می شود.

 

[1]  . نمونه بارز و جدید این موضوع مؤسسه مالی« میزان» است که بعلت حواشی پیش آمده برای شرکت «پدیده» در چند ماه اخیر دچار ورشکستگی گردیده و زیان عظیمی به سپرده گذاران خود وارد نموده است.

[2] . بند الف ماده 41 ق. پ.ب.ک.

[3] . بند ب ماده 41 ق. پ.ب.ک.

[4] . بند ج ماده 41 ق. پ.ب.ک.

[5] . قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و …

[6] . بند الف ماده 10 ق.پ.ب. ک.

[7] . بند ب ماده 11 ف.پ.ب.ک.

[8] . بنـد(د) مـاده (95) قانون برنامه پنج سـاله پنجـم توسعـه

[9] . ماده 20 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها.

[10] . بند چ ماده 1 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها.

[11] . تبصره ماده 5 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها.

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

مقاله (پایان نامه) : تطبیق مسئولیت دولت و بانک مرکزی

بر اساس «نظریه خطر» گفتیم که وقتی فرد با علم و اختیار به انجام فعالیتی مبادرت می ورزد که از منافع آن منتفع گردد، قطعاً باید پذیرای خطرات ناشی از این فعالیت نیز باشد و نمی تواند زیان های حاصل از منافع خود را به دیگران تحمیل کند[1]. ایجاد محیط خطرناک و اقدام به عملیات خطرناک که از سوی کارفرمایان وعلی الخصوص دولت که به عنوان کارفرمای بزرگ صورت می گرفت اساس شکل گیری این نظریه بود. بنابراین وقتی دولت از تأسیس و فعالیت بانک ها و مؤ سسات مالی و اعتباری به واسطه وجوهی که بانک مرکزی بنام سپرده قانونی و کارمزد های مختلف از آن ها دریافت می کند و همچنین منفعتی که در نتیجه گردش منظم مالی، شکوفایی اقتصاد، کمک به اشتغال آفرینی و …. کسب می کند بایستی جبران خسارت وارده به سپرده گذاران مؤسسات مالی را بنا به مسئولیت اجتماعی( که همان جبران خسارت از طریق منابع وصولی بنام بیمه یا مالیات است) از عهده مسئولیت ایجاد محیط «خطر» و دارای ریسک خود برآید.ضمناً بر اساس نظریه «تضمین» هر کس در جامعه، حقوقی نسبت به زندگی و تمامیت جسمانی و اموال خود دارد و نسبت به داشتن امنیت مادی و معنویش که این حقوق بایستی بوسیله ی دولت تضمین گردد از جمله این حقوق کسب و کار و سرمایه گذاری در بخش بانکی کشور است که این حق باید بوسیله ی قانون مورد حمایت قرار گیرد و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت متجاوز است. حال که متجاوز بانک مرکزی(بطور غیر مستقیم) یا مؤسسات مالی (بطور مستقیم) است و ضرر وارده نیز جبران نگردیده بایستی اعاده حق زیان دیده مورد حمایت قانونی قرار می گیرد و خسارات قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان جبران شود یعنی حق زیان دیده باید «تضمین» گردد. از طرفی جبران خسارات وارده به مردم برابر نظریه «منغعت دولت» می تواند برای وی دارای عواید اقتصادی یا سیاسی باشد. در نظریه ی مطروحه بین تعاملات اجتماعی گوناگون ارتباط مستقیم وجود دارد به صورتی که عدم حمایت دولت از سپرده گذار زیان دیده باعث فساد اجتماعی خواهد شد که رفع فساد اجتماعی خود مستلزم صرف هزینه های هنگفتی است که در دراز مدت دولت را با مشکل مواجه می سازد حال آنکه هرگاه دولت گستره ی نظام حمایتی خود را گسترش داده و به یاری زیان دیده بشتابد در دراز مدت مجبور به صرف هزینه ی بهبود اجتماع و رفع فساد نخواهد بود.

بنابراین بدون توجه به عامل تقصیر و بر اساس سه نظریه « خطر» و «تضمین حق» و «منفعت دولت» جبران خسارت وارده به سپرده گذاران مؤسسات مالی ورشکسته توسط دولت توجیه منطقی دارد.
(البته در صورت بلاجبران ماندن خسارت). لازم دانستن رابطه ی سببیت بین ضرر و عامل وقوع آن امری معقول است اما در این خصوص احراز ضرر بدون اثبات رابطه سببیت هم کفایت می کند زیرا قانون گذار بانک مرکزی را در هرحال ناظر بر کلیه فعالیت های مؤسسات مالی فرض نموده و فرقی نمی کند که چرا و چگونه سپرده های مشتریان تضییع شده( در نتیجه ورشکستگی، بحران مالی جهانی، ادغام قهری یا هر وضعیت دیگری) مهم آن است که در همه این وضعیت ها آنچه یکسان و ثابت است یکی مسئولیت دولت(بواسطه نظارت بانک مرکزی) و دیگری وجود خسارت جبران نشده. یعنی به محض اینکه مؤسسه مالی مثلاً ورشکسته شد و سپرده مشتریان آن بدون پرداخت خسارت ماند دولت بر اساس نظریه های مذکور مسئولیت جبران خسارت وارده را بر عهده دارد.

 

. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص 197.[1]

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

به منظور تمایز بانک از مؤسسه مالی واعتباری می توان به ماده یک دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی، استناد کرد که بر اساس آن مقرر گردیده مؤسسات مالی و اعتباری می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را به طریقی همچون قبول سپرده، سرمایه گذاری مدت دار، انتشار اوراق مشارکت انتشار اوراق قرض الحسنه و دریافت تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین کنند؛ اما افتتاح حساب جاری یا حساب های دیگری که وجوه آن با چک نقل و انتقال است توسط مؤسسه مالی و اعتباری ممنوع است. منظور از منابع مالی همان تجهیزات منابع پولی بانک هاست که در قانون عملیات بانکی بدون ربا برای قبول سپرده ها ذکر شده است ولی مؤسسات اعتباری غیربانکی برای تجهیز منابع پولی (مالی) خود می توانند به قبول سپرده های پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت اقدام نمایند؛ اما تحت هیچ عنوانی حق گشایش حساب جاری و یاحساب های دیگری را که وسیله پرداخت و نقل و انتقال آن چک باشد ندارند.

مؤسسه مالی که صرفاً در قالب یکی از تسهیلات اعتباری یا یک رشته فعالیت های اقتصادی متمرکز است «موسسه مالی و اعتباری تخصصی» و مؤسسه ای که در چند رشته از فعالیت های اقتصادی یا چند نوع از انواع تسهیلات اعتباری فعالیت می نماید «مؤسسه مالی و اعتباری عمومی» شناخته می شود[1].

مؤسسات مالی و اعتباری تخصصی می توانند به صورت شرکت سهامی عام یا خاص تأسیس شده و فعالیت نمایند اما مؤسسات اعتباری عمومی فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام مجاز به تأسیس و فعالیت می باشند[2] . جهت ثبت مؤسسه یا تغییر اساسنامه، مؤسسات اعتباری باید قبل از مراجعه به ثبت شرکت ها مجوز لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و همراه با سایر مدارک به مرجع مذکور ارائه نمایند.[3] بر اساس مصوبه شماره 1060 شورای پول و اعتبار مورخ 29/5/85 حداقل سرمایه مؤسسه مالی و اعتباریهزار و پانصد میلیارد ریال تعیین شده بود، لیکن بند یک مصوبه شماره 1313 تاریخ 21/2/89 شورای پول و اعتبار این مبلغ را دو برابر نموده و به سه هزارملیارد ریال افزایش داده است.

مؤسسات مالی و اعتباری باید در قبال انواع سپرده های دریافتی خود، سپرده قانونی را به میزانی که شورای پول و اعتبار تعیین می کند نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تودیع نمایند. صلاحیت تخصصی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مدیر عامل وقائم مقام مدیر عامل و التزام آنان به نظام باید به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد.[4].

مطابق ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب سال 1379 شرایط مربوط به تأسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات، سازمان ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تابع ضوابط تعیین شده بانک های مندرج در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است واین مؤسسات قادر به فعالیت در اموری که بنا به تشخیص شورای پول و اعتبار اختصاصاً بانک ها باید انجام دهند، نمی باشند. در همین راستا وظیفه نظارت بر حسن جریان امور بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری (غیردولتی) نیز بر اساس ضوابط مصوب، بر عهده بانک مرکزی است. شایان توجه است که علیرغم نقش مهم مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی در اقتصاد کشور، متأسفانه در قوانین پولی و بانکی مقررات مجزا و یا خاصی برای آن ها پیش بینی نشده و برابر بررسی های انجام شده تنها در یک مورد استفساریه ای در سال 1379 از مجلس شورای اسلامی به عمل آمده که در آن تأکید شده که درخصوص شرایط تأسیس، نحوه فعالیت، ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری، رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانک ها مندرج در قانون پولی و بانکی مدنظر بوده است به عبارت دیگر شرایط و ضوابط حاکم بر بانک ها به مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی تسری داده شده که شرح موضوع استفسار و پاسخ مجلس شورای اسلامی به جهت اهمیت موضوع عیناً درج می گردد:

 

    موضوع استفسار:

آیا در ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه، در خصوص شرایط تأسیس، نحوه فعالیت ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری، رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانک ها در قانون پولی و بانکی مد نظر بوده است؟

نظر مجلس :

ماده واحده: در ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 17/1/79 درخصوص شرایط تأسیس، نحوه فعالیت، ترتیب ورشکستگی و انحلال مؤسسات مالی و اعتباری رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانک ها در قانون بانکی و پولی مد نظر بوده است.

با وحدت ملاک از متن این استفساریه می توان گفت که شرایط و ضوابط حاکم بر نحوه انحلال و ورشکستگی مؤسسات مالی اعم از بانک های دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی بشرح مندرج در قانون پولی و بانکی قابلیت تسری به یکدیگر داشته و از این حیث تفاوتی بین آن ها وجود ندارد.

 

[1]. مواد 3 و 4 دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی

[2] . مواد 7 و 8 همان دستورالعمل .

[3] . ماده 10 همان دستورالعمل.

[4] . ماده 14 همان دستورالعمل.

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

روش جبران خسارت وارده به سپرده‌گذاران

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

اخذ وجوهی بنام ذخیره قانونی سپرده های بانکی از مؤسسات مالی، اساساً با دو هدف طراحی شده است؛ اولین هدف آن تامین امنیت سپرده ها و حمایت از بانک ها به وسیله بانک مرکزی هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه همزمان سپرده گذاران است، هدف ثانویه اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدینگی که در سیاست گذاری کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار اما خارج از بحث ماست.

علاوه بر پیش بینی و اخذ سپرده قانونی، به این دلیل که بانک ها به طور بالقوه در معرض طیف وسیعی از اتفاقات مخاطره آمیز مانند آنچه که پیش از این بدان اشاره شد می باشند، دولت و به طور کلی مجموعه حاکمیت در غالب کشورها علاوه بر تلاش برای کاهش این مخاطرات، به منظور جبران ضرر و زیان وارده به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی بانک و بمنظور جلوگیری از به وجود آمدن بحران های بانکی اقدام به پیش بینی و راه اندازی سیستمی تحت عنوان نظام بیمه (ضمانت) سپرده ها می کنند اهداف نظام های بیمه (ضمانت) سپرده ها در هر کشور با سایر کشورها در عمل متفاوت می باشد و به همین سبب نیز سطح پوشش بیمه سپرده ها در برخی کشورها کامل یا بسیار وسیع بوده درحالی که در برخی دیگر سطح پوشش محدودتر می باشد. اما به طور عام هدف نظام های بیمه (ضمانت) سپرده عبارت است از کمک به افزایش ثبات نظام مالی آن کشور و حمایت از سپرده گذاران در مقابل ضرر و زیان در جریان ورشکستگی یک بانک. نظام بیمه (ضمانت) سپرده ها می تواند به عنوان سیستم جایگزین در جبران خسارت مسئولیت مدنی نهادهای مسئول و حتی مسئولیت مدنی دولت گردد.با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم ایجاد نهادی برای ضمانت سپرده های مردم، مجلس شورای اسلامی در ماده 95 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف نموده است تا نسبت به ایجاد «صندوق ضمانت سپرده ها» در کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه(1391) اقدام نماید. در همین راستا هیئت وزیران نیز در جلسه 10 اسفند ماه سال 1390 بنابه پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بنـد(د) مـاده (95) قانون برنامه پنج سـاله پنجـم توسعـه، اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها را تصویب کرد.[1] شایان ذکر است اساسنامه مذکور در تاریخ 31/2/1392 مجدداً اصلاح گردید به نحوی که در اساسنامه جدید کلیه انواع سپرده ها و کلیه سپرده گذاران (اعم از وزارتخانه ها و شرکت های دولتی، سپرده های نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سپرده های آحاد مردم) تحت حمایت صندوق ضمانت سپرده ها قرار گرفت[2].

در جمع بندی بحث روش های جبران خسارت سپرده گذاران می توان گفت: امروزه علاوه بر وجوهی که نزد بانک مرکزی بعنوان ذخیره سپرده قانونی مؤسسات مالی وجود دارد و در صورت ورشکستگی، بانک مرکزی مکلف به اعاده این وجوه به منظور پرداخت مطالبات و خسارت سپرده گذران است؛ به منظور سامان بخشیدن به نحوه جبران خسارت و همچنین پوشش کامل زیان های وارده به سپرده گذاران، قانون گذار «صندوق ضمانت سپرده ها » را پیش بینی و بنا نهاده است. از این رو سیستم بیمه سپرده ها به عنوان روشی مطمئن تر جایگزین شیوه قبلی جبران خسارت در مسئولیت مدنی بانک مرکزی( از محل سپرده های قانونی) گردیده است.هرچند قانون گذار مشخص نکرده که با وجود تعریف نظام بیمه سپرده ها، اخذ سپرده قانونی با درصد و وضعیت فعلی چه توجیهی می تواند داشته باشد.

در تحقیق ذیل که نوعی تحقیق کاربردی و کتابخانه ای است بررسی مفاد قانون «پولی و بانکی» و تحلیل نظریاتی همچون «تضمین حق» و «نفع دولت» نشان می دهد در صورت جبران نشدن زیان وارده به سپرده گذاران، بانک مرکزی به سبب تقصیر در اجرای وظایف ذاتی خود، در کنار مؤسسات مالی ورشکسته دارای مسئولیت تضامنی است و اخذ وجوهی بنام «سپرده قانونی» از مؤسسات مالی و نگهداری آن نزد بانک مرکزی جهت اعاده در زمان ورشکستگی مؤسسات مالی حاکی از نوعی تعیین شیوه پرداخت در مسئولیت بانک مرکزی توسط قانون گذار است؛ از این رو پیش بینی نظام «بیمه سپرده « و مکلف نمودن بانک مرکزی به تأسیس «صندوق ضمانت سپرده ها» در قانون یزنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز به عنوان شیوه بهینه در جبران کامل خسارت سپرده گذاران، دلیل مضاعفی جهت تصدیق مسئولیت بانک مرکزی است. دستاورد این تحقیق آن است که ضمن اثبات مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران شبکه بانکی نشان خواهد داد که پرداخت خسارت توسط «صندوق ضمانت سپرده ها» از اصل مسئولیت مؤسسات مالی و  بانک مرکزی نمی کاهد و اصولاً پرداخت خسارت توسط بیمه رافع مسئولیت مدنی فاعل فعل زیان بار نمی تواند باشد.

 

واژگان کلیدی:

بانک مرکزی، مسئولیت مدنی، مؤسسات مالی، سپرده گذار، ورشکستگی، صندوق ضمانت سپرده ها.


مقدمه

از جمله اقدامات مهم و مؤثر درحفظ حقوق مردم و خاتمه بخشیدن به وضعیت نابسامان اقتصادی بدو انقلاب اسلامی و جلوگیری از هجوم سپرده گذاران به بانک ها جهت استرداد وجوه خود و ورشکستگی مؤسسات مالی، ملی کردن بانک هاست که بر اساس لایحه مصوب 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی شکل گرفت. بر اساس لایحه مذکور تعداد 28 بانک، 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام و بجای آن ها، تعداد محدودی بانک دولتی ایجاد شد. به دلیل داشتن همین پشتوانه عظیم دولتی تصور ورشکستگی مؤسسات مالی و توقف در فعالیت های بانکی و پولی یا تضییع سپرده های مردم از آن زمان دور از ذهن بوده و استمرار این موضوع تا دهه هفتاد شمسی ادامه داشت؛ تا اینکه قانون گذار با توجه به بروز مقتضیاتی من جمله بازسازی های بعد از جنگ و لزوم گسترش فعالیت های اقتصادی و تحولات تجاری بازنگری در شیوه اقتصاد (صرفاً دولتی) را ضروری دانست و بالاخره در سال1371 مؤسسات اعتباری غیر بانکی اجازه فعالیت دریافت نموند.

در همین راستا بر اساس تجویز ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده اجازه تأسیس بانک های غیردولتی مصوب 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی، بانک های غیردولتی نیز مجدداً اجازه تأسیس و فعالیت یافته و به سرعت تعداد و شعب بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه در سطح کشور مزید گردید؛ به نحوی که مسئولین بانک مرکزی گاهاً آمار دقیقی از تعداد مؤسسات مذکور در دست ندارند[1]. کثرت مؤسسات مالی از نظر تعداد سهامداران، مشتریان و سپرده گذاران سبب می گردد در صورت بروز بحران های مالی، آثار ناشی از ورود زیان به سپرده گذران و سهام داران دو چندان گردد. از این رو با غیردولتی شدن فعالیت های بانکی تصور شکستگی و تضییع سپرده های مردم به امری ممکن و محتمل تبدیل گردید کما اینکه اخبار مربوط به ورشکستگی برخی از مؤسسات مالی و اعتباری در رسانه ها شنیده می شود و در اقتصادهای مطرح جهانی مانند امریکا نیز، ورشکستگی یک مؤسسه مالی غیر دولتی موضوعی با سابقه است.

به هرحال در اقتصاد بعد از انقلاب اسلامی، ظهور مجدد بانک ها و مؤسسات مالی غیردولتی در حالی رخ داد که قانون گذار تا چند سال اخیر به تحولات اقتصادی – حقوقی و لزوم تجدید نظر در قوانین تجاری حاکم بر فعالیت های پولی و بانکی متناسب با حقوق سپرده گذاران توجه بایسته ای نکرد، به طوری که ادغام یا انحلال قهری تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری در سنوات گذشته تنها با بخش نامه های بانک مرکزی رغم می خورد و در صورت ورشکستگی نیز مسئولیت مدنی بانک مرکزی در عمل صرفاً به اعاده وجوه سپرده قانونی آن مؤسسه ورشکسته که نزد بانک مرکزی نگهداری می شد ختم گردید در حالی که فلسفه مسئولیت مدنی جبران خسارت کامل است ونباید زیانی بلاجبران باقی بماند.

آنچه مسلم است این است که زیان سپرده گذاران بایستی بطور کامل جبران گردد و در این بین بدون شک مؤسسات مالی و مدیران آن ها در مقابل خساراتی که در اثر عملیات و فعالیت آن ها متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد جبران خسارت خواهد بود؛[2] اما در بحث ورشکستگی مؤسسات مالی معمولاً این قبیل مؤسسات از عهده جبران کامل خسارت وارده به سپرده گذاران ناتوانند. بانک مرکزی به عنوان نهاد کنترلی و نظارتی مسئول رسد و تأیید سلامت پولی– بانکی کشور است و از طرفی به واسطه سود و منفعتی که از قِبَـل دریافت سپرده قانونی و کارمزدهای مصوب و همچنین جریان گردش مالی مستقیم و غیرمستقیم نقدینگی می برد باید مسئول شناخته شود[3] و در مقابل زیان دیده پاسخگو باشد. به عبارت دیگر، اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت زیان دیده و ترمیم زیان وارده بدانیم، همچنان که اصل وحدت احکام شخص حقیقی و حقوقی در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته قاعدتاً باید میان اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولت و نهادهای وابسته به و اشخاص حقوق عمومی غیر دولتی تفاوتی از حیث مسئول مدنی و لزوم جبران خسارت وارده از سوی آن ها نبوده و از قاعده مستثنی نشوند. گرایش مذکور، با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و قاعده فقهی «لا ضرر» به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند نیز هماهنگی کامل دارد. ضمناً مسئولیت مدنی دولت و به تبع آن نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی در برابر مردم امروزه در بسیاری از کشورها یک اصل پذیرفته شده است. ازاین رو انتظار می رود با وجود اجمال، سکوت و خلأهای موجود در قوانین و مقررات حاکم برحقوق بانکی، با بهره گرفتن از مفاد مواد قانون مسئولیت مدنی، قوانین خاص بانکی منجمله قانون پولی و بانکی کشور و … جبران زیان وارده به سپرده گذاران مؤسسات مالی تضمین و در تنگنای موجود گره گشای مشکلات حقوقی- اقتصادی باشد تا ضمن حفظ حقوق سپرده گذاران، نحوه جبران خسارت زیان دیده مشخص و قانون گذار را به سمت تصریح در متون قانونی خود هدایت نماید. در واقع به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی بانک مرکزی علاوه بر تضمین حقوق سپرده گذاران سبب گسترش عملکرد و اعمال نظارت بهتر بانک مرکزی بر فعالیت های پولی و بانکی مؤسسات مالی کشور و تضمین سلامت و پویایی اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور می گردد و این همان چیزی است که بانک مرکزی امروزه جسته و گریخته در عمل به دنبال آن است.

در این تحقیق می خواهیم موضوع را ، به نحوی با وضعیت مؤسسات مالی مندرج درحقوق بانکی با وضعیت شرکت های سهامی( عام و خاص) حقوق تجارت تطبیق داه و با تسری قواعد تصفیه امور ورشکستگی و اثبات وجود مسئولیت مدنی بانک مرکزی به عنوان بانکِ بانک ها و تنها متولی قانونی فعالیت های پولی و بانکی کشور لزوم جبران خسارت وارده به سپرده گذاران مؤسسات مالی را امری بدیهی در حوزه حقوق مسئولیت مدنی نشان دهیم.

موضوع تحقیق حاضر به علت گستردگی حوزه کاری وسیع در سه حوزه مسئولیت مدنی، حقوق اقتصادی- بانکی و ورشکستگی شرکت های تجاری و نداشتن ارتباط مستقیم بین فعل زیان بار( تقصیر بانک مرکزی از وظایف قانونی مربوطه) و زیان وارده به سپرده گذاران و لزوم ایجاد رابطه منطقی و مؤثر در مباحث مطروحه و نداشتن سابقه تحقیقی، یک تحقیق دشوار خواهد بود.

جهت نیل به اهداف تحقیق به شرح یادشده، در فصل اول تاریخچه فعالیت های پولی، روند توسعه و شکل گیری حقوق بانکی و قوانین حاکم بر فعالیت های پولی و بانکی بیان و سپس بحث در حوزه حقوق مسئولیت مدنی با بیان منابع و مبانی و نظریات مختلف آن و شرح مختصری از قواعد حاکم بر ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته مطرح و بررسی می شود. در فصل دوم یافته های پژوهش به نقد و بررسی گذاشته می شود و نقش و جایگاه و تحولات بانک مرکزی در بین نهادها و اشخاص حقوق عمومی و رابطه آن با مؤسسات مالی و سپرده گذاران آن ها و همچنین جایگاه بانک مرکزی در دولت و نقش دولت در جبران خسارت وارده به سپرده گذارن مؤسسات مالی تشریح می گردد و در ادامه پایه های نظری مسئولیت مدنی بانک مرکزی و مسئولیت آن در مواقع ورشکستگی مؤسسات مالی بررسی می گردد. در فصل سوم پایان نامه ضمن بیان مباحث تطبیقی و تکمیلی، پس ازجمع بندی و پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات، نتیجه تحقیق ارائه وپیشنهاداتی در حوزه مسئولیت مدنی بانک مرکزی و حقوق بانکی ارائه می گردد.

 

[1] . در رسانه های جمعی تعداد این مؤسسات گاهاً بیش از  7000 مورد اعلام می شود.

[2] . بند ج ماده 35 قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351 .

[3] . مفاد ماده 11 همان قانون .

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

پایان نامه بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “MA

رشته  :مدیریت بازرگانی

گرایش: مالی

 عنوان:

بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران

 با بهره گرفتن از آزمون همگرایی

 زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2- موضوع تحقیق.. 3

1-3- بیان مسأله. 3

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-5- اهداف تحقیق.. 7

1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق.. 8

1-7- جامعه و نمونه آماری.. 8

1-8- فرضیه ها و سوالات تحقیق.. 8

1-9- روش شناسی تحقیق.. 9

1-9-1- نوع روش تحقیق.. 9

1-9-2- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 9

1-10- تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 10

1-11- مراحل انجام تحقیق.. 13

1-12- فرایند تجزیه و تحلیل داده ها 13

فصل دوم. 15

ادبیات و پیشینه تحقیق.. 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- نظام بانکی و جذب سپرده 17

2-2-1- استراتژی های جذب سپرده بانکی.. 17

2-2-2- نقش بانک ها در سیستم مالی.. 19

2-2-3- عوامل مؤثر بر قدرت نقدشوندگی.. 19

2-2-3-1- شروع کار بازار. 20

2-2-3-2- اخبار برجسته مرتبط.. 20

2-2-3-3- اعشاری کردن. 20

2-2-3-4- حداقل تغییر مجاز. 20

2-2-3-5- خودکارشدن بورس… 21

2-2-4- برداشت های سپرده گذاران به عنوان عامل مشکل نقدینگی.. 21

2-3- بانک و سپرده های بانکی.. 23

2-4- وجوه نقد. 23

2-4-1- شاخص های نقدشوندگی.. 24

2-5- تئوری های  عوامل مؤثر بر حجم سپرده های بانکی.. 25

2-6- چارچوب بانکداری اسلامی و غیر اسلامی در حوزه سپرده گذاری.. 28

2-6-1- بانکداری غیراسلامی.. 28

2-6-2- بانکداری اسلامی.. 29

2-7- اهداف سیاستگذاری های پولی در نظام بانکی.. 31

2-8- مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی.. 33

2-8-1- کانال جانشینی.. 33

2-8-2- کانال ثروت… 33

2-8-3- کانال نرخ بهره 34

2-8-4- کانال نرخ ارز. 34

2-8-5- کانال اعتباری.. 35

2-8-6- کانال وام دهی بانکی.. 35

2-8-7- کانال ترازنامه. 36

2-9- رویکرهای تغییر رفتار مالی سپرده‌گذاران و بانک‌ها 36

2-10- مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکی.. 37

2-11- بررسی استراتژی نگهداری وجه نقد و اعتباردهی در نظام بانکی.. 38

2-11-1- ترکیب دارایی ـ بدهی و ریسک نقدینگی.. 40

2-12-  تحلیل ریسک بانکداری(گرونینگ و براتانویک ، 2007) 42

2-12-1- ریسک های مالی  نظام بانکی.. 42

2-12-2- برسی آرای مدیریت نقدینگی.. 44

2-12-3- نظریه‌های مدیریت نقدینگی (عرب مازار یزدی و همکاران، 1389) 44

2-13- ریسک… 45

2-13-1- طبقه بندی انواع ریسک… 46

2-13-1-1- ریسک سیستماتیک… 47

2-13-1-2- ریسک تجاری.. 47

2-13-1-3- ریسک مالی.. 48

2-13-1-4- ریسک ورشکستگی.. 49

2-13-2- ریسکهای خارج از شرکت… 49

2-13-2-1- ریسک نوسان نرخ بهره 49

2-13-2-2- ریسک سیاسی.. 50

2-13-2-3- ریسک بازار. 50

2-13-3- اندازه گیری ریسک… 50

2-14- مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی.. 52

2-15- اهمیت تشکیل سرمایه مبتنی بر سپرده گذاری.. 54

2-15-1- تغییر رفتار سپرده‌گذاران. 54

2-15-2- کاهش رشد سپرده و وام‌های دولتی.. 55

2-15-3- رشد سپرده‌گیری نسبت به نقدینگی.. 56

2-15-4- ارزیابی مدیریت نقدینگی؛ گسترش یک ساختار مدیریت نقدینگی.. 56

2-16- سپرده، سود و بازگشت سرمایه سپرده گذاران. 59

2-17- انواع بدهی در نظام بانکی.. 60

2-18- بانک سپه در یک نگاه 61

2-18-1- تاریخچه نخستین بانک ایرانی.. 61

2-18-2- ارزش های محوری بانک سپه. 63

2-18-3- بیانیه مأموریت بانک سپه. 64

2-18-4- اهداف کلان: 64

2-18-5- خدمات بانک سپه. 65

2-19- مروری بر پژوهش های انجام شده 67

2-19-1- تحقیقات داخلی.. 67

2-19-2- تحقیقات خارجی.. 70

فصل سوم. 77

روش تحقیق و  گردآوری داده ها 77

3-1- مقدمه. 78

3-2- روش تحقیق.. 78

3-3- متغیرهای موردمطالعه تحقیق ونقش وروش محاسبه آنها 79

3-3-1- مدل تحقیق.. 79

3-3-2- متغیرهای به کار رفته در معادلات مدل تحقیق.. 79

3-4- داده های آماری.. 82

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 83

3-6- جامعه آماری.. 84

3-7- آزمون های مورد استفاده شده در این پژوهش…. 85

3-7-1- مانایی متغیر ها 85

3-7-1-1- تفاوت سری های زمانی مانا و نامانا 86

3-7-2- آزمون ریشه واحد برای مانایی.. 87

3-7-3- آزمون دیکی فولر. 88

3-6-3-1- آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته. 89

3-7- تعریف هم جمعی و مفهوم اقتصادی آن. 91

3-7-1- آزمون انگل- گرانجر و انگل- گرانجر تعمیم یافته برای همجمعی.. 93

3-7-1-1- معایب روش  انگل-گرانجر. 93

3-7-2-  برآوردکننده‌های حداکثر درستنمایی جوهانسن و جوسیلیوس (آزمون فرضیه ها) 94

3-7-2-1- تعیین تعداد بردارهای هم انباشته و تعیین الگوی مطلوب… 96

3-7-2-2- مشکلات روش جوهانسن- جوسیلیوس… 97

3-7-3- نقاط ضعف و محدودیت‌های تحلیل هم انباشتگی.. 100

3-8- توابع عکس العمل تحریک… 101

3-9- خلاصه روش تحقیق فصل سوم. 101

فصل چهارم. 103

تجزیه و تحلیل داده ها 103

4-1- مقدمه. 104

4-2-  تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق.. 104

4-3- نمودار پراکندگی متغیرها 105

4-4- برآورد مدل تحقیق.. 106

4-4-1- آزمون ریشه واحد. 107

4-4-2- هم‌انباشتگی و معادله بلندمدت… 109

4-4-3-  نتایج تعیین طول وقفه مناسب در مدل. 109

4-4-5- نتایج تابع پاسخ تکانه. 113

4-5- نتایج آزمون فرضیات تحقیق.. 116

فصل پنجم. 118

نتیجه گیری و پیشنهادات… 118

5-1- مقدمه. 119

5-2- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیات… 119

5-2-1- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه اول. 120

5-2-2- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه دوم. 120

5-2-3- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه سوم. 120

5-2-4- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه چهارم. 121

5-2-5- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه پنجم. 121

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 121

5-4- مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات… 123

5-5- پیشنهادات… 124

5-5-1- پیشنهادات براساس نتایج فرضیه ها 124

5-5-2- پیشنهادات کاربردی.. 125

5-5-3- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی.. 126

فهرست منابع. 127

منابع فارسی: 128

منابع خارجی: 130

پیوست ها 132

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی رفتارسپرده هادرصنعت بانکداری ایران در بانک سپه با بهره گرفتن از آزمون همگرایی برای دوره ی 31 ساله 1393-1363 و آزمون وجود رابطه بلند مدت بین سپرده ها و تعیین کننده های آن می باشد. برای تحقق این هدف داده های کلان اقتصادی همچون نسبت  سپرده های مدت دار به نقدینگی در سیستم بانکی و برخی عوامل موثر برآن از جمله  نرخ سود واقعی سپرده ها، نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی، نرخ ارز در  بازار غیر رسمی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مسکن از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی و گزارش عملکرد سالانه بانک سپه گردآوری شد و پس از بررسی آزمون های ریشه واحد، از روش آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و تابع پاسخ تحریک به بررسی وجود رابطه بلندمدت و ماندگار بین متغیرهای تحقیق اقدام شد. بر این اساس روش این تحقیق علی و همبستگی می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون – جوسیلیوس حاکی از وجود رابطه بلند مدت بین سپرده ها و تعیین کننده های آن می باشد، به طوری که نسبت سپرده های مدت دار  به نقدینگی با نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی و تولید ناخالص داخلی ارتباط مثبت و با نرخ ارز در بازار غیر رسمی، شاخص قیمت مسکن و  نرخ سود واقعی سپرده های مدت دار،ارتباط منفی نشان می دهد. 

 کلید واژگان: رفتار سپرده، بانکداری، هم انباشتگی، آزمون جوهانسن جوسیلیوس

 1-1-مقدمه

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازها و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اعمال سیاست های پولی به حساب می آیند.

در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه یافته بوده، بانک ها نهادهای مهمی هستند که قادرند به واسطه گری مالی پرداخته و می توانند با ارائه روش های گوناگون به کاهش میزان ریسک سرمایه گذاری کمک کنند. هر یک از بانک ها سعی در جذب سپرده های مردم دارند جذب سپرده برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، چون سپرده ها به عنوان منبع اصلی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا وضعیت سپرده ها بر نقدینگی و ریسک نقدینگی و میزان اعطای تسهیلات و در نتیجه بر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی بانک تاثیرگذار است.

1-2- موضوع تحقیق

بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران با بهره گرفتن از آزمون همگرایی (مطالعه موردی: بانک سپه)

 

1-3- بیان مسأله

بانک های ایران نظیر سایر مؤسسات مالی نیاز دارند تا وجوه خود را از طریق تعهدات تأمین مالی برای خلق سود، بهینه سازی و مدیریت نمایند. بانک های ایران مجبورند تا نقدینگی خود را تحت شرایط مشابه با طرف مقابل قرارداد خود مدیریت نمایند. به خصوص در بانکداری ایران با ویژگی های عملیات و ارزش های یکتای خود باید ویژگی سپرده گذاران خود را به دقت شناسایی نمایند. بنابراین پیش بینی سپرده ها (رفتار سپرده گذاران) در زمره اقداماتی قرار دارند که آنها بایستی به طور مناسبی انجام دهند. زیرا برداشت سپرده ها به طور بالقوه می تواند کسب و کار و فرایند سرمایه گذاری آنها را که نیاز به جایگزینی وجوه بلندمدت دارد را مختل نمایند. از سوی دیگر در هر زمانی که سپرده گذاران بخواهند و بانک موافقت نماید نیز بایستی سپرده ها در دسترس باشند. شناخت رفتار سپرده گذاران شیوه مهمی است که یک نظام بانکی قوی در سمت بدهی می تواند داشته باشد. توانایی بانک ها در ارزیابی و مدیریت عرضه و تقاضای نقدینگی برای حفظ و تداوم عملیات بانکداری ضروری است بانک های ایران برای بهینه سازی وجوه  سپرده گذاران در پرتفوی تأمین مالی به مدیریت برداشت های سپرده گذاران به شیوه ای مناسب نیاز دارند.

بانک های ایران نیز مشابه همتای سنتی خود به پول سپرده گذاران به عنوان یکی از منابع اصلی وجوه وابسته اند. در واقع ربا در اسلام انعطاف پذیری بانک های ایران را در جمع آوری جریان ورودی پول برای تأمین مالی و پوشش هزینه ها دچار محدودیت کرده است. به همین دلیل سپرده گذاران در بانکداری ایران در مقایسه با بانکداری متعارف از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

نوسانات معنی دار کل سپرده ها به عنوان نماینده ای از رفتار برداشت سپرده گذاران از نگرانی های بزرگ بانک های ایران است و بنابراین بایستی به طور دقیق مدیریت شود.

با توجه به اهمیت سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی در سمت بدهی این تحقیق به بررسی رفتار سپرده ها در صنعت بانکداری ایران می پردازد. 

 

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مطالعه رفتار سپرده‌گذاران و تغییرات سپرده‌ها در بانکداری ایران به چند دلیل زیر مورد علاقه وتوجه مدیریت بانک ها و بانک مرکزی و بخش عمومی می‌باشد.

 رفتار سپرده‌ها به طور معمولی شامل شاخص‌های تعیین کننده‌ استراتژی‌های پرتفوی بانک می‌باشد. هرچه این رفتار تغییرات بیشتری داشته باشد، ترکیب دارایی‌های آن بانک از نقدینگی بیشتری برخوردار خواهد بود.

 از آنجا که رفتار برداشت سپرده‌گذاران بر وجه نقد و ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانک‌ها اثر می‌گذارد بنابراین توزیع ذخایر کل بانک‌های عضو سیستم بانکی و در نتیجه مسیر و سرعت اقدامات سیاست پولی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 این رفتار وجوه لازم برای وام‌ها و متعاقباً نرخ وام‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 این رفتار بر نوسان درگیری تعدیل ذخایر پرهزینه اثر می‌گذارد و بنابراین می‌تواند سودآوری بانک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در نهایت این رفتار یکی از عوامل مهم مؤثر بر میزان استفاده بانک‌ها از دریچه تنزیل بانک مرکزی می‌باشد. بنابراین بر سیاست مدیریت نرخ تنزیل مجدد نیز اثر می‌گذارد.

با توجه به اثرات ذکر شده در رفتار سپرده‌ ها انتظار می‌رود نتایج این مطالعه بتواند برای استفاده سیاست‌گذاران و بانک‌های ایران برای درک بهتر رفتار برداشت پول توسط سپرده‌گذاران و سیاست‌های مناسب برای مدیریت نقدینگی بانک مفید واقع شود. در ضمن براساس دانسته‌های نگارنده این تحقیق از معدود مطالعاتی است که سعی دارد به شناسایی وتحلیل رفتار  سپرده‌ها در صنعت بانکداری ایران بپردازد

نمودار شماره 1-1: فرایند مدیریت نقدینگی در بانکداری ایران (به اقتباس از ایسمال[1]، 2010)

 

  • ویژگی‌های سپرده‌گذاران[2]
  • رفتارهای سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران[3]
  • انتظارات سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران[4]

نتیجه خروجی بررسی‌های فوق شناسایی مشخصات وجوه و رفتار نقدینگی سپرد‌ه‌گذاران است. پس از تحلیل سپرده‌گذاران گام بعدی با بررسی روش مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌های ایران ادامه می‌یابد. این بخش اقدامات و سیاست‌های اجرا شده توسط بانک‌های ایران را برای ایجاد توازن بین سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها به منظور جلوگیری از عدم تطابق نقدینگی وصف می‌نماید. در واقع این امر بسیار آسان‌تر می شود اگر وجوه به خوبی مدیریت شود، سپرده‌گذاران با بانک‌ها ارتباط و همکاری خوبی داشته باشند و رفتار نقدینگی قابل پیش‌بینی سپرده‌گذاران به خوبی شناسایی شود. در واقع برخی سپرده‌گذارن نسبت به مازاد نرخ بهره بسیار حساس هستند و وجوه خود را در سپرده‌های کوتاه مدت قرار می‌دهند و نمی‌توانند از فعالیت‌های تأمین وجوه مالی بانک های ایران پشتیبانی خوبی داشته باشند.

سرانجام اگرچه بانک‌های ایران سعی دارند که یک مدیریت نقدینگی قوی به اجرا بگذارند و شناسایی رفتار نقدینگی سپرده‌گذاران را به آن ضمیمه کنند، با این حال در برخی حوزه‌ها ممکن است هنوز مشکلات نقدینگی بالقوه برپا باشد (همانگونه که در شکل شماره 1-1 نشان داده شده است) به همین دلیل بانک‌های ایران برای تدبیر تقاضاهای با قاعده و بی‌قاعده سپرده‌ها، ابزارهای نقد اسلامی را برای کنترل و نگهداری توازن مداوم نقدینگی آماده  می کنند.

1-5- اهداف تحقیق

هدف اصلی:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار سپرده‌ها می‌باشد. با انجام این تحقیق یکی از مراحل اصلی فرایند مدیریت نقدینگی در سمت بدهی‌ها انجام می‌شود و به مدیریت بانک‌های ایران در هدایت و کنترل رفتار سپرده‌گذاران یاری می‌رساند. در ضمن با آزادسازی نرخ سود  در دو سال اخیر شناسایی رفتار سپرده‌ها در این دوره از ضروریات خاص تحقیق حاضر می‌باشد.

اهداف فرعی این تحقیق عبارتنداز:

اهداف فرعی این تحقیق بررسی مستقیم تأثیر نرخ واقعی سود سپرده های مدت دار،بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،بررسی مستقیم تاثیر نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ ارز و نرخ شاخص قیمت مسکن  بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک می باشد.

1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه بررسی عوامل مؤثر برسپرده هادرکشورمان انجام شده است. بخش عمده ای از این پژوهش ها از روش های کیفی وبا استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی موضوع پرداخته اند. درصورتی که این مطالعه با استفاده ازروش کمی (آزمون همگرایی- جوهانسون-جوسیلیوس) انجام شده است ودر ضمن از نرخ بازارغیر متشکل پولی نیز برای بررسی رفتار سپرده گذاران استفاده شده است.

 1-7- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانک های جمهوری اسلامی می باشد و بانک سپه به دلیل قدمت به عنوان نمونه آماری درسری زمانیسالهای1393-1363 انتخاب شده است.

 1-8- فرضیه ها و سوالات تحقیق

اصولاً فرضیه عبارتست از آنچه که محقق بدنبال آن می گردد یا حدس زیرکانه و علمی که برای نتیجه تحقیق می زند. یعنی پیشنهادی ارائه می دهد که می توان آن را در محک آزمایش علمی سنجید. فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین   پدیده ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌نماید ( حافظ نیا،1377). 

فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:

پس از گردآوری داده‌های تحقیق در این مطالعه با بهره گرفتن از مدل‌های تحقیق  اقدام به آزمون فرضیات زیر خواهیم نمود:

  1. نرخ واقعی سود سپرده های مدت داربرحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیرمعناداری دارد.
  2. نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معنا داری دارد.
  3. تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معناداری دارد
  4. نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.
  5. شاخص قیمت مسکن بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.

 

1-9- روش شناسی تحقیق

1-9-1- نوع روش تحقیق

این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و به لحاظ روش از نوع علّی همبستگی است. در  این مطالعه، برای آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روش آزمون هم انباشتگی (هم جمعی) به برآورد مدل اقدام خواهد شد.

 

1-9-2- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها

روش گرد آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. داده‌های مورد نیاز این مطالعه از ترازنامه و صورت سود و زیان بانک سپه و همچنین از نماگرهای اقتصادی و سری‌های زمانی داده‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج خواهد شد.

 

1-10- تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

این  مطالعه  برای بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سپرده ها در بانکداری بدون ربا در ایران با بهره گرفتن از  مدل  مطالعه عبده و سوکمانا  (2011) ، ازمعادله زیر استفاده می نماید:

Deposit= e

متغیرهای به کار رفته در معادلات فوق عبارتند از:

الف) Deposit: نسبت کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (شامل کوتاه مدت عادی و ویژه و بلند مدت یک تاپنج ساله) برحجم پول (نقدینگی).

حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 1 تا 5 ساله به سپردهایی اطلاق می شود که متقاضی برای مدت معین وجوه خود را نزد بانک سپرده گذاری می نماید. حساب سپرده گذاری بلندمدت می تواند بصورت انفرادی یا مشترک و اشخاص حقوقی افتتاح شود. چنانچه سپرده گذار بخواهد قسمتی از وجه سپرده خود را قبل از رسید دریافت کند امکان آن بر اساس ضرایبی از مبلغ که توسط بانک مرکزی اعلام می شود میسر می باشد. سایر برداشتی مشمول سود تعدیلی ولی باقی مانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلی ادامه خواهد یافت. سود سپرده های بلند مدت روزانه محاسبه و ماهانه به صورت علی الحساب قابل پرداخت می باشد. تسویه حساب نهایی با سپرده گذار پس از سررسید به عمل خواهد آمد. سپرده های کوتاه مدت به صورت روزانه یا ویژه شرایطی مانند شرایط فوق را دارند که طبق دستورالعملهای بانک مرکزی افتتاح و سود آنها هم واریز می شود.

ب ) :rintrateنرخ سود واقعی  سپرده های مدت دار.

تعریف های مختلفی از نرخ سود شده است که نرخ بهره واقعی بازده سرمایه یا نرخ سود به عنوان یک ابزار سیاست پولی مؤثر مورد توجه قرار گرفته است. متغیر نرخ سود به عنوان قیمت در بازارهای مالی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است.  نرخ سود بانکی به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایه گذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپرده گذار محسوب می شود در نظام بانکداری بدون ربا بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذار منابع حاصل را به صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت نموده و مطابق با قردادهای منعقد سهم خود را از سود دریافت و به سپرده گذاری عودت می دهند . لذا در این نظام تعیین نرخ سود به بازدهی فعالیت های اقتصادی بستگی دارد که این نرخ نیز در حمایت از بخش های مختلف اقتصادی تغییراتی در آن صورت می گیرد که به تبع از آن آثار و پیامدهایی در اقتصاد کشور به جای می گذارد. در ضمن نرخ سود بانکی به این صورت است که اگر یک سال تا 5 سال باشد هر ماه به مبلغ آن، سود تعلق می گیرد و نحوه محاسبه ان نیز بدین شکل است:

تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه پیش بینی میزان سپرده ها با بهره گرفتن از روش های خطی ARIMA و غیر خطی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه ارشاد دماوند

گروه مدیریت

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش صنعتی- مالی

عنوان پایان­نامه:

پیش­بینی میزان سپرده­ها با بهره گرفتن از روش­های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه­های عصبی مصنوعی و مقایسه این دو روش

(مورد مطالعه بانک سامان)

استاد مشاور:

محمود باغجری

 

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پایان­نامه میزان هر یک از سپرده­های بانک سامان و مجموع کلیه سپرده­های بانک مذکور، با استفاده مدل خطی آریما و مدل غیرخطی شبکه عصبی مصنوعی پیش­بینی و در انتها نتایج دو روش با بهره گرفتن از معیار­های ارزیابی ریشه میانگین مربع خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا، میانگین قدر مطلق و ضریب تعیین با یکدیگر مقایسه گردید.

برای این موضوع میزان انواع سپرده­های کلیه شعب بانک سامان، طی سال­های 1380تا 1390 که به صورت روزانه تهیه شده­اند، مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به انواع سپرده­ها در مجموع 9 مدل شبکه عصبی و9 مدل آریما برای پیش­بینی طراحی گردید که برای طراحی و پیش­بینی مدل­های شبکه عصبی از نرم­افزار MATLAB و برای طراحی و پیش­بینی مدل­های روش آریما از نرم افزار Eveiws استفاده شد.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به پیچیدگی کم و خطی بودن سری های زمانی که در این پژوهش به کار برده شده­اند، هر دو روش از توانایی بالایی در پیش­بینی متغیرها برخوردارند اما در مجموع مدل­های شبکه عصبی حتی در پیش­بینی سری­های زمانی خطی نیز نتایج مناسب تری نسبت به روش خطی آریما داشته­اند و برای پیش­بینی بهتر است که از این روش استفاده شود.

 

فهرست مطالب

1                   کلیات پژوهش…. 1

1.1         مقدمه. 1

1.2       بیان مسئله  1

1.3       اهمیت- ضرورت پژوهش…. 2

1.4       اهداف پژوهش     3

1.5       سوالها و فرضیه های پژوهش…. 4

1.5.1         سئوالات.. 4

1.5.2         فرضیه ها 5

1.6       روش انجام پژوهش…. 5

1.7       قلمرو زمانی و مکانی پژوهش…. 6

1.8       جامعه آماری.. 7

1.9       روشهای گردآوری اطلاعات… 7

1.10    تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش…. 7

2                   ادبیات پژوهش…. 10

2.1       مقدمه. 10

2.2       پیش بینی و مدلهای پیش بینی   10

2.2.1         تعریف پیش بینی.. 10

2.2.2         مدل های پیش بینی   11

2.2.3         سری های زمانی.. 11

2.2.4         مدل باکس ـ جنکینز. 13

2.2.5          شبکه های عصبی مصنوعی.. 16

2.2.6         ساختار کلی شبکه های عصبی.. 16

2.2.7         عملکرد شبکه های عصبی.. 18

2.2.8          مزایای استفاده از شبکه عصبی مصنوعی.. 19

2.2.9          انواع توابع تبدیل.. 21

2.2.10      انواع شبکه های عصبی.. 22

2.3       معیارهای ارزیابی خطا 25

2.4       تاریخچه بانکداری.. 28

2.4.1         آغاز بانکداری.. 29

2.4.2         موسسات مالی و بانکها 29

2.4.3          اهداف وظایف امروزی بانکها 30

2.4.4         انواع سپرده ها 31

2.5       پیشینه پژوهش     35

2.5.1         مطالعات داخلی.. 35

2.5.2         مطالعات خارجی.. 42

3                   روش شناسی پژوهش…. 49

3.1         مقدمه. 49

3.2       بخش اول کلیات روش پژوهش…. 49

3.2.1         جامعه آماری پژوهش… 49

3.2.2         قلمرو پژوهش… 50

3.2.3         اهداف پژوهش… 50

3.2.4         سوالات و فرضیات پژوهش… 51

3.2.5         مراحل انجام کار در این پژوهش… 52

3.2.6         روش تحلیل داده ها 53

3.2.7          روش های مورد بررسی.. 53

3.2.8         فرایند خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (آریما) 55

3.2.9         روش های مبتنی بر شبکه های عصبی.. 57

3.2.10      مدل شبکه های عصبی پروسپترون چند لایه  59

3.2.11      ارزیابی عملکرد مدل ها 60

3.2.12      توابع مورد استفاده برای ارزیابی خطا 60

4                   تحلیل داده ها 61

4.1         مقدمه. 61

4.2       پیش بینی سپرده قرضالحسنه پس انداز. 62

4.3       پیش بینی سپرده های جاری   64

4.4       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت    67

4.5       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله. 69

4.6       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله. 72

4.7       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت سه ساله. 74

4.8       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت چهار ساله. 76

4.9       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله. 79

4.10    پیش بینی مجموع سپرده های ریالی   82

4.11    پاسخ فرضیه ها 84

5                   نتیجه گیری.. 86

5.1         مقدمه. 86

5.2       نتایج و یافته های پژوهش     87

5.3       محدودیت های پژوهش…. 89

5.4         پیشنهادات… 90

5.4.1         پیشنهادات اجرایی.. 90

5.4.2         پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 90

6                  فهرست منابع و ماخذ.. 92

1        کلیات پژوهش

1.1                مقدمه

 باتوجه به اینکه تجهیز منابع و جمع­آوری وجوه اشخاص اولین هدف بانک بوده، سپرده­های بانکی از دو لحاظ دارای اهمیت است اول قدرت وام­دهی و تخصیص منابع بانک را افزایش داده و دوم اینکه وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک­ها نگهداری نموده وکمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر خود موجب کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می­گردد.

 امروزه در جهان نیز اهمیت جذب منابع مالی آنقدر برای بانک­ها و ادامه فعالیتشان مهم و حیاتی است که رقابت بسیارشدیدی را در این زمینه بین آنها ایجاد نموده و ضرورت پیش­بینی میزان تجهیز منابع در آینده را نمایان ساخته است. تاجایی که توانایی پیش­بینی صحیح نتایج آتی، به خصوص جریان­های نقدی، اداره امور را در کاراترین شکل خود امکان پذیر می­سازد و به اتخاذ تصمیم­های بهینه در زمینه عملیاتی، سرمایه­گذاری و تامین مالی منجر می­شود.

1.2                بیان مسئله

روشن است که پیش­بینی[1] از ملزومات اصلی برای سیاستگذاری و برنامه­ریزی آینده است. مدیران بخش­های مختلف اقتصادی و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهای تاثیرگذار، ترجیح می­دهند مکانیزمی را در اختیار داشته باشند که بتواند آنها را در امور تصمیم­گیری­شان یاری و مشاوره دهد(آرمسترانگ، 2001)[2]. برای موفقیت در دنیای متغیر امروز، تصمیم­های سازمان­های فعال در کسب­و­کار متکی به پیش­بینی­های انجام شده با حداقل خطا است که در گرو داشتن یک سیستم پیش­بینی مناسب است(آبراهام و لدالتر،1983)[3]. به همین دلیل، سعی در روآوردن به روش­هایی در پیش­بینی دارند که به واسطه آنها تخمین­هایشان به واقعیت نزدیک و خطاهایشان بسیارکم باشد. ضمن اینکه برای برنامه­ریزی صحیح به عنوان یکی از مهمترین وظایف مدیریت، پیش­بینی آنچه احتمالا درآینده به وقوع می­پیوندد بسیارضروری است. سپرده­های بانک­های تجاری و تخصصی مهم­ترین عامل در طرف عرضه پول در اقتصاد هستند. همچنین سپرده­ها جزء منابع اصلی بوده و عمده بدهی­های بانک­ها را نیز تشکیل می­دهند. تجزیه و تحلیل میزان سپرده­ها، اجزای آنها، تغییرات، نرخ رشد و پیش­بینی هر کدام از این عوامل برای مدیران بانک ها از اهمیت فوق­العاده­ای برخورداراست و در تصمیم­گیری و برنامه­ریزی به آنها کمک می نماید. میزان، روند و چگونگی تغییرات انواع سپرده­ها هرکدام متغیری تصادفی بوده و در دنیای پر از نااطمینانی، تحت تـأثیر عوامل بیشماری قرار دارند و به سادگی   نمی­توان آنها را پیش­بینی کرد. با این وجود در اغلب رشته­های علمی توجه خاصی به مسأله پیش­بینی شده و جزء لاینفک هرکدام از آنها است. تکنیک­ها و روش­هایی نیز برای امر پیش­بینی ارایه شده است و اگر نه به طور کامل اما تا حد بسیار زیادی می­توانند در امر پیش­بینی به تصمیم­گیران کمک نمایند.

 مدیران بانک­ها علاقمندند بدانند که میزان کل سپرده­های بانک تحت مدیریت آنها در زمان معینی در آینده چقدر خواهد بود؟

پیش­بینی میزان سپرده­ها می­تواند در امر برنامه­ریزی و تصمیم­گیری به بانک سامان و مدیران شعب آن کمک نماید، بنابراین انجام یک مطالعه علمی با بهره گرفتن از تکنیک­های آماری و مدل­های شبکه عصبی مصنوعی   می­تواند حل مشکل را ساده­تر نماید.

1.3                اهمیت- ضرورت پژوهش

با توجه به آنچه در بیان مسأله گفته شد جواب دادن به سؤالات بسیاری در زمینه پیش­بینی انواع مختلف سپرده­های بانکی به دلیل وزن بالای سپرده­ها در عملیات و فعالیت بانک­ها، دارای اهمیت فوق­العاده­ای است و این امر می­تواند در تصمیم­گیری و برنامه­ریزی این مؤسسات که به عنوان واسطه مالی در اقتصاد عمل     می­نمایند، کمک شایان توجهی بنماید. پول در سلامت اقتصادی جامعه نقشی اساسی دارد و میزان بهینه آن از این نظر که متغیرهای زیادی را تحت تأثیر قرار می­دهد، می­تواند در بهبود وضعیت اشتغال، ثبات قیمت­ها، افزایش سطح تولید، پس انداز و سرمایه گذاری و…..نقشی اساسی داشته باشد. بانک­های تجاری و تخصصی درپول آفرینی اقتصاد عمده­ترین نقش را بازی می­کنند و به همراه سیاست­های بانک مرکزی، مردم و دولت میزان عرضه پول و در نهایت حجم نقدینگی را تعیین می­کنند و در بخش غیر واقعی اقتصاد وظیفه مهمی را بر عهده دارند. بانک­ها می­توانند پس­اندازهای ریز و درشت مردم را جمع آوری نموده و آنها را به کسانی که انگیزه و توان سرمایه­گذاری دارند، اما فاقد منابع مالی هستند، به شیوه مناسبی تخصیص دهند. در این بین اگر منابع بانک که سپرده­ها بیشترین بخش آن را تشکیل می­دهند در سطح پایینی باشند، قدرت وام­دهی و مانور بانک به شدت کاهش می­یابد. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد پیش­بینی میزان انواع سپرده­های بانکی از اهمیت زیادی برخوردار است، بنابراین انگیزه انتخاب چنین موضوعی، اهمیت فوق­العاده فعالیت بانک­ها برای سلامت اقتصاد جامعه و نقش عمده سپرده­ها در بانک­ها است.

1.4                اهداف پژوهش

هدف اصلی

هدف اصلی در این پایان­نامه مقایسه مدل­های شبکه عصبی و مدل آریما در پیش­بینی میزان سپرده­های­ ریالی بانک سامان است.

اهداف فرعی

  1. پیش­بینی میزان انواع سپرده­های ریالی بانک سامان با بهره گرفتن از مدل سری زمانی آریما و تعیین شاخص­های خطای ریشه میانگین مربع خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا، میانگین قدر مطلق خطا و ضریب تعیین مربوط به آن.
  2. پیش­بینی میزان انواع سپرده­های ریالی بانک سامان با بهره گرفتن از مدل شبکه­های عصبی پروسپترون چند لایه و تعیین شاخص­های خطای ریشه میانگین مربع خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا، میانگین قدر مطلق خطا و ضریب تعیین مربوط به آن.
  3. مقایسه مدل­های شبکه­ عصبی پروسپترون چند لایه و روش آریما در پیش­بینی میزان سپرده­ها، بر اساس شاخص­های خطای ریشه میانگین مربع خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا، میانگین قدر مطلق خطا و ضریب تعیین مربوط به آن.

1.5                سوال­ها و فرضیه ­های پژوهش

 با توجه به مطالب طرح شده فرضیه اصلی عبارتست از:

مدل مناسب با بهترین مقدار شاخص­های خطا، برای پیش­بینی میزان انواع سپرده­های ریالی بانک سامان یک مدل شبکه عصبی مصنوعی پروسپترون چند لایه است.

در کنار این فرضیه، سوالات و فرضیه­های زیر نیز مطرح می­شوند.

1.5.1     سئوالات

  1. چگونه می­توان میزان سپرده­های قرض­الحسنه ریالی بانک سامان را با بهره گرفتن از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون چند لایه پیش­بینی کرد؟
  2. چگونه می­توان میزان سپرده­های جاری ریالی بانک سامان را با بهره گرفتن از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون چند لایه پیش­بینی کرد؟
  3. چگونه می­توان میزان سپرده­های کوتاه مدت ریالی بانک سامان را با بهره گرفتن از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون چند لایه پیش­بینی کرد؟
  4. چگونه می­توان میزان سپرده­های بلند مدت ریالی بانک سامان را با بهره گرفتن از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون چند لایه پیش­بینی کرد؟
  5. چگونه می­توان میزان مجموع سپرده­های ریالی بانک سامان را با بهره گرفتن از روش آیما و شبکه عصبی پروسپترون چند لایه پیش­بینی کرد؟
  6. در پیش­بینی میزان انواع سپرده­های بانک سامان بر اساس شاخص های خطای و ضریب تعیین، آیا مدل شبکه­های عصبی پروسپترون چند لایه از مدل آریما دقیقتر است؟

1.5.2     فرضیه ­ها

  1. روش­های شبکه عصبی پروسپترون چند لایه در پیش­بینی میزان انواع سپرده­های ریالی بانک سامان، از لحاظ شاخص خطای ریشه میانگین مربع خطا، از روش آریما برتر است.
  2. روش­های شبکه عصبی پروسپترون چند لایه در پیش­بینی میزان انواع سپرده­های ریالی بانک سامان، از لحاظ شاخص میانگین قدر مطلق درصد خطا، از روش آریما برتر است.
  3. روش­های شبکه عصبی پروسپترون چند لایه در پیش­بینی میزان انواع سپرده­های ریالی بانک سامان، از لحاظ شاخص میانگین قدر مطلق خطا، از روش آریما برتر است.
  4. روش­های شبکه عصبی پروسپترون چند لایه در پیش­بینی میزان انواع سپرده­های ریالی بانک سامان، از لحاظ شاخص ضریب تعیین، از روش آریما برتر است.

1.6                روش انجام پژوهش

روش انجام این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف، کاربردی است.

 

روش پژوهش از نظر شیوه انجام

در این پژوهش داده­های مربوط به انواع سپرده­های همه شعب بانک سامان شامل سپرده­های قرض­الحسنه و سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار و مجموع سپرده­های مذکور که به صورت روزانه از فروردین 1380 تا اسفند 1390 در دسترس بودند را با استفاده مدل آریما و شبکه عصبی مصنوعی پروسپترون چند لایه برای پیش­بینی مورد استفاده قرار می­گیرند. چون داده­های مورد استفاده از نوع داده­های سری زمانی می­باشند، به هنگام استفاده از مدل­های آریما باید پایایی این متغیرها مورد بررسی قرار گیرد که از طریق نمودار خودهمبستگی و خود­همبستگی جزئی و آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته، این مسأ‌له بررسی خواهد شد. سپس مدل­های مختلف آریما، با توجه به بررسی­های انجام شده و در نظر گرفتن معیارهای مورد نظر، برآورد می­گردد و پیش­بینی صورت می­پذیرد. برای طراحی و پیش­بینی مدل­های مورد نظر با بهره گرفتن از روش آریما از نرم افزار Eveiws استفاده می­شود.

 در ادامه از طریق مدل شبکه عصبی، با تاکید بر مدل پروسپترون چند لایه، و با در نظر گرفتن مقادیر مشاهده شده به عنوان متغیر Target و متغیر روند به عنوان متغیر مستقل، مقادیر خروجی مشخص شده و با هدف کاهش میزان خطای برآورد، پیش­بینی انجام خواهد شد. برای طراحی و پیش­بینی مدل­های مورد نظر از نرم افزار MATLAB استفاده می­گردد. در قسمت آخر نتایج دو روش با هم مقایسه شده و پیشنهادها و راهکارهایی نیز ارایه خواهد شد.

1.7                قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش

این پژوهش براساس اطلاعات مالی سال­های 90-80 بانک سامان انجام خواهد گرفت.

 

قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش بانک سامان است.

1.8                جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش کلیه شعب بانک سامان است.

1.9                روش­های گردآوری اطلاعات

این پژوهش به لحاظ روش گردآوری داده­ها از نوع میدانی است.

در گردآوری اطلاعات و داده­ها از ابزار زیر استفاده شده است:

اطلاعات مربوط به پیشینه پژوهش و چارچوب نظری از طریق مطالعات کتابخانه­ای و ترجمه متون خارجی و اینترنت به دست می­آید.

 اطلاعات مربوط به میزان سپرده­های بانک از مراجعه به سوابق مالی سالهای گذشته و مصاحبه با کارشناسان در مدیریت امور فن­آوری اطلاعات بانک سامان به دست می­آید.

1.10           تعریف واژه ­ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش

تعریف سپرده 

به وجوهی اعم از پول ملی (ریال) و یا پول کشورهای خارجی (ارز) که اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت شرایطی که قانون تعیین نموده به بانکها و موسسات اعتباری تودیع و نزد آنها نگهداری می­نمایند، سپرده اطلاق می­شود. سپرده­ها در نظام بانکی با توجه به ماهیت و شرایط آن به دو گروه تقسیم می­شوند:

الف) سپرده قرض­الحسنه                     ب) سپرده سرمایه­گذاری مدت­دار

 

 

الف) سپرده قرض­الحسنه

 به سپرده­هایی اطلاق می­شود که به آنها سودی تعلق نگرفته و سپرده­گذار به منظور برخورداری از اجر معنوی قرض­الحسنه و استفاده از خدمات بانکی اقدام به افتتاح آن می­نماید. سپرده­های قرض­الحسنه در نظام بانکی بدون ربا به دو نوع تقسیم می­گردد: 

الف-1) سپرده قرض­الحسنه جاری                  الف-2) سپرده قرض­الحسنه پس­انداز

الف-1) سپرده قرض­الحسنه جاری

به سپرده­های قرض­الحسنه­ای اطلاق می­شود که نقل و انتقال وجه آن از طریق چک صورت گرفته و بانک متعهد است بمحض رویت چک صادره توسط صاحب سپرده، وجه آن را از محل سپرده وی پرداخت نماید.

الف-2) سپرده قرض­الحسنه پس­انداز

به سپرده­های قرض­الحسنه­ای اطلاق می­شود که به قصد برخورداری از اجر معنوی، توسط سپرده­گذار افتتاح می­شوند. بانک­ها می­توانند به منظور جذب و تجهیز این گونه سپرده­ها، جوایز و امتیازاتی به سپرده­گذاران اعطا نمایند.

ب) سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار

سپرده سرمایه­گذاری مدت­دار به آن دسته از سپرده­ها اطلاق می­شود که بقصد انتفاع (سود) به بانک سپرده و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده سرمایه­گذاری پس از تودیع سپرده­های قانونی نزد بانک مرکزی بقیه وجوه مربوطه را در عملیات مجاز بانکی بکار می­گیرد و منافع حاصل از این عملیات بین سپرده گذار و بانک تقسیم می­شود. ضمنا بانک استرداد اصل سپرده سرمایه­گذاری را طبق قرارداد منعقده تعهد و یا به هزینه خود بیمه می­نماید.

 

سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار با توجه به مدت آن به دو نوع زیر تقسیم می­شوند:

ب-1) سپرده سرمایه­گذاری کوتاه مدت               ب-2) سپرده سرمایه­گذاری بلند­مدت

[1] -Forecasting

[2] -Armstrong

[3] – Abraham & Ledolter

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com