پژوهش – بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن …

۴-۱۲-۲-محاسبات مربوط به ساختن مدل ARIMA با بررسی عوامل پیشین

در این مرحله ابتدا مانایی(ایستایی) سری سنجیده می‌شود.برای اطمینان از مانایی سری، ازمون تعمیم یافته دیکی-فولر را خود نرم افزار اجرا می‌کند. اگر در سری مانایی وجود نداشته باشد آزمون را نرم افزار با یک بار مرتبه تفاضل گیری انجام میدهد.در این مرحله باید مقدار آزمون t باید کمتراز مقدار بحرانی باشد که در جدول نشان داده شده است. در مرحله بعدی نوبت به شناسایی مدل و نوع مرتبه مدل است.برای این کار از نمودارهای ACF,PACFاستفاده می‌شود.نمودار ها به ترتیب تابع خود همبستگی و خودهمبستگی جزیی تفاضل گیری شده را نشان میدهد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

شکل ۴-۱۴-نمودارتابع خودهمبستگی تفاضل گیری شده با بررسی عوامل پیشین

Model

Number of Predictors

Model Fit statistics

R square

RMSE

MAE

V4

۱

۰٫۹۰۸

۱۰۹۴۵٫۳۹۴

۸۳۱۲

پارامترهای بدست آمده مدل آریما برای عوامل بررسی شده پیشین به صورت زیر است:

جدول ۴-۲۰- پارامترهای مدل اریما با بررسی عوامل پیشین

Estimate